Le opzioni possono essere classificate in in-the-money (ITM), at-the-money (ATM) e out-of-the-money (OTM), a seconda della differenza tra il prezzo strike e il prezzo dell'asset sottostante. Tipo di contratto Rapporto tra S (prezzo di settlement finale) e K (prezzo strike) ITM/ATM/OTM Opzioni call S>K ITM SK OTM S=K ATM 2.

Portfolio margin considers the sum of derivatives margin under each risk unit, then adds borrowing margin to obtain the margin at the portfolio level.